トレード手法覚書
  
  〜損をしないトレード方法を考える〜


Update 2007/02/11


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トレード手法についての覚書(1)

トレードをしばらくやっていると、気になることや売買での注意点を書いたメモが増えてくる。だいたいは書き散らかしているだけだが、少し時間がたって読み返すと自分でも参考になる。これらにずいぶん助けられ、ヒントにもなる。他の人にとってはどれだけ意味があるのかわからないので、自分に向けたメッセージとして時折まとめていく。

●用語
証券会社に口座を作るのにいろいろ調べているうちに分からない用語にあれこれぶつかる。
ゴールデンクロス・デッドクロス・差金決済……。

最近の livedoor、フジとの攻防で聞きなれない用語がずいぶん出てきた。
MSCB・TOB・LBO・パックマンディフェンス・クラウンジュエル・ホワイトナイト……。
こうした用語もまとめていきたい(2005/03/26)。

●逆指値で気付いたこと
先週からトレードを始めて、逆指値を2度ほどやってみた。結果は、思うように機能しなかった。まずったのは以下のケース。
ケース1:\150 以下になったら \150 以下で売りと出したとき、値動きが \151->\149 になり \150 をスルーしてしまった。結果約定しなかった(成り行きなら行けたが、売値に幅がある場合は怖い)。
ケース2:現在値 \135 の時、\134 以下なら成り行きで売りにしたら、その途端に約定してしまい、しかも  \132 だった(板気配には指値しかでていないので成り行きだと思わぬ値になる場合がある。ケース1の値幅がある場合)。
逆指値は便利だが、状況に応じて使い分けたほうがよさそうだ(2004/10/04)。

●実際の売買での失敗からの反省ポイント
上昇率ランキングで、以前現れた銘柄というだけで単純に飛びつかない。
・買板が厚いだけで買いと判断せず、チャートを見て現在値と高値に気をくばる。
・買い板が厚くても上に向けての値動きがないときは様子を見るべき。
(2004/10/06)

●トレードを考える
トレードをしてて気になることがある。他の人は分からないが、自分の場合、ロスカット・高値掴み、それから利益幅の少なさなどが気になる。
「ロスカットをしてもトータルで勝てばいい」と言われるが、ロスカットが続くと気分が滅入る。損失もそうだが、精神的なダメージが後々響く。高値掴みは、後々処理するのが難しく、塩漬けになる可能性が高い。利益幅の少なさは、早く売りすぎるからだ。

そこでどうにか高値掴みがなく、ロスカットしなくてもすみ、利益幅も大きくなるような方法がないか考えるようになった。できるだけ安値で買えれば、高値掴みとロスカットを少なくする可能性が高まる。株価の初動で捉えられれば、利益幅を比較的大きくできる(どれも当たり前だが……)。それに向けてあれこれ試しながらやっている。思うように行かない部分は修正してまた試す。9〜12月と毎月少ないが損もでず利益は上向いている。最近はひとつの方法ではなく、地合いに合わせた複合技が大切な気がしてきた(2004/12/17)。

●役に立つ売買方法
役に立つ売買方法はシンプルなものだ。
利益を上げていれば良い方法で利益が出なければ悪い方法なのだ。ある(同じ)方法をAさん、Bさんが実行して、Aさんは利益が出てBさんはでなければ、その方法はAさんにとって良い(あっている)方法でBさんには合っていない。たとえそれが始値で買って、少し上がったら売るというシンプルな方法でも、成果が出ていれば、テクニカル分析や詳しい知識を駆使しても成果がでない人よりは、良い方法なのだ(継続的に良い方法というのではない。良い方法は、そのときの地合いによって変わる。あわせていくしかない)。そうした方法を自分のやり方として認識できてくれば成果につながる。

僕の考える自分のやり方とは、本に書かれている方法をそのままやるというのではない。自分として安心のいく方法で、危なげなくコンスタントに利益が出て、シンプルで地合いに対応していけるやり方だ。
しっくりした自分の身の丈に合った方法。――これは自分でなければ作れないし、自分でみつけなければだめだ。負ける人は9割いる(ということはほとんどの人が負ける)。そしてその人たちがやっている方法は、やはり本などに書かれた、多くの人がやっている方法と同じものだと思う(確かかどうかはわからない)。
つまり乱暴な言い方をすると、本に書かれた多くの人がやる方法を真似しているだけでは負ける確率が高いということだ。本に書かれた方法で利益が出ている人は、その方法がその人にあっている。本に書かれたやり方が簡単そうに見えても、自分に向いているかどうかは別だ。結果が出れば自分にも良い方法で、でなければ自分には向いていない。それだから自分のやり方をみつけなければ勝てない。

僕の場合、「1日1万円稼ぐ」->「生計」という流れからトレードを始めた。まず「1日1万円」を安定的に得る方法、そしてそれを発展させていくことで「生計」が成り立つというのがシナリオだ。そのためには、負けることがなく(少なく)、少しの利益でも確実に得られなければならない。

現在作戦は6つほどある。地合いに応じて「作戦BとC」、「今日はAとE」などと対応させてやっている。それでなんとか利益が増えてきた(とはいえこれまでは良かったと言うだけの話しで、これからも上手くいく保障はない)。やり方は当然地合いに応じて変えていく。銘柄選びも自分でやって、売買手法も自前で用意できるようでないと連勝は覚束ない。

今はこんなふうに考えているが、突然いままでのやり方はダメで、違う方法のが良いなどと言ってやり始めるかもしれない。まだまだチューニング中なので、他人に、こうやればいいよ、などと薦められない。ただ自分にあっている方法を掴みかけているかな、という感じはちょっとある
(2005/01/15)。

●ひとこと(1)
銘柄選びは?――監視する銘柄が多ければ、それだけチャンスがある。売買する銘柄を判断するには、ある条件に合うデータをプログラムで抽出させている。条件は臨機応変にプログラムに追加したり、書き換えたりする。シグナルが出た銘柄を売買(当日株価を見て判断)しているので、日々のチェックはそれほど面倒ではない。でなければ続かない。これもシンプル(簡単とは異なる)な方法が良い、ということのひとつだ。

自分の手法は良いか悪いか?――トレードに熟練(こうなるまで損失は仕方ないとする向きもあるが、それが利口なやり方なのかどうか、はなはだ疑問だ)するまで失敗をがまんする、必要などないと思う。地合いの関係もあるが、1〜2週間もすればだいたい自分に向いている方法かどうか結果がでる。利益がでなければ、その方法は自分にあっていない可能性が大きい。見直したほうがいい。

魚釣り?――自分のやりかたは魚釣りのように思っている。魚を釣る人は自分のやりかたを持っている。そして少しの魚でも何とか釣る。たまには大漁のこともある。これが自分のイメージするトレードだ。

トータルなら勝ち?――負けてもトータルでプラスになればよい、と本に書かれている。でも僕は、どんな日でも負けないことが大事な気がする。たとえ少なくても利益をあげられること。マイナス日を作らないこと。地合いに関係なく毎日利益が上げられれば、トータルでは当然プラスになる。今日は負けても明日大きく取ればいい、と考えていると、だんだん博打に近づいていくような気がする(
2005/01/15)

●シミュレーションの有効性と注意点
トレードをする前にある期間シミュレーション売買をしていた。その後実際のトレードを開始したわけだが、シミュレーションは役に立ったのか? 結果から言えば大いに役に立った。ただシミュレーションと実際のトレードには大きな隔たりがあるので、注意が必要だ。

気づいた点をまとめておく。

シミュレーションの有効性:
銘柄選びや売買タイミングは大いに練習になった。
銘柄選びでは、値動きが良いか悪いか、動く時間帯は? 癖は? 株価が手頃かどうか? などチェックして動きを追いかけたのが非常に役に立った。
売買のタイミングがつかめればあわててやらなくても、チャンスはあちこちにあることが分かった。

※チャート分析について
チャートに興味のある人は、この期間に株価の動きと理論とのギャップを見ておくのがいい。
僕の場合、チャートは良く分からないのであまりやらなかった。知識として知っても利益につなげられる活用力がなければ意味を持たない、と考えたからだ。代わりに多くの株価と付き合っておこうと思った(理論と体験、どちらを優先するかは人それぞれなので何とも言えない)。

シミュレーションでの注意点:
トレードをやるまで気付かなかった、もっとも肝心ですごく違う点が、売買約定までのタイムラグだ。

たとえばトレードでは、100円で買いたいときに買いをだしても、板が厚くてなかなか買えず(成り行きも影響)、買えたときは売り板に押され 99円に下がる、などがよくある。たとえ買えても今度は 101円で売ろうとすると買うときと逆でなかなか売れない。成り行きなら売買は早いが、実際には考えもなくやみくもに成り行きで売買する気にはなれない。シミュレーションではこれが簡単にできる。お金を使った気持ちの重みがシミュレーションにはない。
シミュレーションだと買いたいときに買えたとして話が進みがちなので、100円で買って 101円ですぐ売れる、という流れになる。その結果トレードは簡単で儲かる、と勘違いしやすい。で実戦で負ける。

これらのトータル的な動きは実際にやってみないとなかなか分からない。お金を使っての値動き監視とお金を使っていない時とでは、集中力に雲泥の差があるからだ。だからこの点を補って練習できれば、実際の売買に近くなり、シミュレーションが実戦に役立つ。

役立つシミュレーション:
買いを判断した時、板情報も記録(実際には注文株数が動き、株価も変化していくので難しいが、やらないよりやったほうがいい)して、できるだけトレードに近い(トレードを経験していないので、この部分に気づけないが)状況で参戦することだ。お金を使った心理状態、自分の指した値と注文株数の位置、板の増減など、それらを追いかけていければ、シミュレーションは大いに効果が上がると思う(しかしそれだけやっても、やはり実戦とのギャップが大きいことはくれぐれも忘れないようにしたい)(2005/02/06)。



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