トレード手法覚書
  
  〜損をしないトレード方法を考える〜


Update 2007/02/11


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トレード手法についての覚書(2)

●銘柄選びの重要性
僕は諸々の都合上、日々のトレード銘柄をブログに載せていない。でも売買しているのだから、当然銘柄は選んでいる。しかもかなり気を付けて選んでいる。値上がりする(確率の高い)銘柄が捕まえられれば、それだけで利益が出る可能性があるからだ。銘柄選びはトレードの中で重要な位置を占めると思う。
どうやって選んでいるのか(どんな銘柄を選ぶのか)?
――書いてみる。

僕は東証1・2部の銘柄を監視している。その中から「グランビルの法則」に該当する銘柄を選ぶ。いくつかのオシレーター(ストキャスティクス・ウイリアムズオシレーターetc)や過去のデータから売買に適した株価を判断する。トレンド(移動平均線・出来高)を確認して買う(今人気の銘柄・上昇率ランキングに現れた株・すでに上がっている、動いている株は買わない。この間より安いからいいやなどの思いつきでは買わない)。

「グランビルの法則」を知ったとき、チャートを調べてみると確かに良いタイミングで売買できそうだった。しかし、たくさんある銘柄の中から、どうやって「グランビルの法則」に当てはまるチャートを見つければいいのか、分からなかった。
本には、売買に適したチャートは○○などと書かれている。でもその探し方までは教えてくれない(※)。知りたいのは、今どの銘柄がそのチャートになっているか、だ。チャートをひとつひとつ調べて毎日銘柄を探すなんてできない。

(※)本は参考になる。ヒントがたくさん書かれている。でも鵜呑みにするだけでは残念ながら役に立たない。本から情報を得る->咀嚼する->消化して吸収->実用できるところまで落とし込む->自分なりの方法(着眼・工夫)にアレンジ->利益が出る。ここまで持っていかないと活きない。

どうしたらいいか? 気づいたのが、マーケットスピードのRSS(リアルタイムスプレッドシート)を利用する方法だった。マーケットスピードにリンクしたRSSに数値を取り込んで「グランビルの法則」に該当する銘柄を抽出させる(処理はVBA)。抽出条件は、該当する銘柄がない、より良いポジションを探したいなどで変えることにした。「グランビルの法則」の手前で捕まえられないか、初動を捉えるにはどうするか、などいろいろ考えながら、パラメータを変更・修正して試している(チューニング中)。

チャートは銘柄を選ぶ時にずいぶん参考になる(いつも思惑通り推移するわけではないにしろ、見ないよりずっといい)。売買に適した(良い)チャートの銘柄を毎日選ぶというのはかなり大変な作業だ。でも上手く選べれば、利益が出る確率が高まるのだから、研究する価値は十分ある(2005/03/21)。

●ひとこと(2)
相場で信じるものは?――不確かな相場にあって、僕が信用するのは、どれだけ"確実"(に近い)か、あるいは"確率が高い"かということだ(買うか止めるか迷ったら、「もしかしたら儲かるチャンス!」よりも「もしかしたら損をするかもしれない」と考える。儲けそこなうより、損失を出さないことが大切だ)。これをトレードの拠所にしている。

トレードは難しいか?――まだ半年しかやっていないので、偉そうなことは言えない。でもスポーツをやる人・将棋をやる人など、何でもいいが自分で創意・工夫する習慣のある人なら、受験勉強や資格取得などより、よぽど難易度は低いと思う。

どうやれば慣れる?――まずシミュレーションで雰囲気を掴む。最低売買単位でトレード(最小リスク。派手にやらない)。安定して利益が出せるようになるまで工夫・改善を繰り返す。

株で生計が立つか?――乏しい経験から大胆に言ってしまうと、やっていけるかもしれない、という感触を持っている(人は客観的に判断したつもりでも、無意識に、自分に有利な主観的判断をしてしまうらしいから、怪しい)。トレードに慣れ、コンスタントに利益が得られるようになる。その後、資金を増やす・買う株数を増やす・トレードの回数を増やすなどに移行。これでどうだろうか。――そんなに甘くない!?

売ったら上がる?――売った株が上がって悔しい思いは誰でもする。その時、「またやってしまった」「どうも大きく儲けられない」「もっと上手くやれたのにダメだ」と自分を否定していると、自信が生まれない。「上がる確率もあったのだから、たんにそうなっただけ」「損をしたわけではなく、プラスが出たのだから良しとする」「考えどおり対処できたのだからまずまずだ」と考えることで自信が生まれる。
トレードは、もっと儲けられたのに、という思いが常にある。それで自分の行為になかなか満足できない(欲がある)。切りがない。自分のためにならない。最高値で売ることを考えず、高値圏で売れたことを喜ぶことだ(2005/03/26)。

●最近感じたこと
(1)保有株
配当の権利確定が近づいた日(3/23)のこと、期末を前に最後の売り(期末決算売り)が出て、前日まで上がっていた株価が押し下げられた(米国株の下落・連休の影響もあり)。去年の3/23も同じように急落したらしい。――僕はトレード期間が短いので、経験していない状況がたくさんある。ある程度掴めるようになるには、最低でも1年トレードを続けないとだめだろう。――それで感じたのは、株を持っていることへのリスクだった。下記の"デイトレードとスイングトレード"にも関連するが、やはり株は必要なときにだけ持っているようにしたい。米国株の動きにかなり左右されますからね。

(2)配当
配当狙いで権利付最終日に購入するのはいいが、権利落ち日で株価が下落すると、配当金によっては買う意味がなくなる。現物買いと信用売りを同時にやって配当金だけ取得する、という方法もあるようだが、あいにく僕は信用取引をやらない。――皆と同じこと(配当金狙い)をやっていると、利益につながらないということか(2005/03/26)。

●デイトレードとスイングトレード
1日で売買を終了させるデイトレードやオーバーナイト(翌日〜通常1週間)するスイングトレード、あるいは1週間以上(数週間)株を保有するポジショントレードなど、いろいろ種類がある。インターネットや本で調べても様々に書いてある。僕は、どのトレードをすればいいのか迷っている。今はまぜこぜで適当にやっているが、できればルール化しておきたい(特にデイトレードとスイングトレードの住み分け)。気になる部分を整理してみる(頭の中でまとまっていないので脈絡を欠き、書き散らかすだけかもしれない)。

デイトレードのメリット:
・株を持っていなくてすむので、
米国株の影響を受けない。
・資金を回転させられるので、
トレードの回数をこなして利益を増やせる可能性が高い(損のリスクも増えるが、そもそもそれを考えたらトレードはやらないほうが安全なので手法自体意味がなくなる)。
・資金が拘束されないので、手頃な銘柄やよりチャンスのある銘柄にすぐ出動できる。
・明日より今の+3のが堅実に利益が確保できる(明日は+5になるか-2になるか分からない)。

デイトレードのデメリット:
・利幅が取りにくい(利幅は研究してもどうにもならない)ので利益が少ない(ボラリティの高い銘柄でも、大きな利益が得られにくい)。
・見つけた銘柄はすでに上がっている場合が多く(初動で捕まえにくい)、そこからの利益は取りにくい。
・保有することで利益が伸ばせる可能性が高くても、売ってしまうもったいなさがある。

スイングトレードのメリット:
・毎日売ったり買ったりするより、大きな利幅が稼げる。
・すでに保有している株が上昇率ランキングに出た時など、大きく利益が取れる。
・上昇トレンド中、ホールドすることで利益が伸ばせる。

スイングトレードのデメリット:
・株を保有しているため資金不足になり、動きが取れなくなる場合がある。
・ポジションを持つことでリスクが高まる(米国株下落・決算時の信用取引残)。
・一度売って押し目で買ったほうがいい場面でも、保有する無駄がある。
・行って来いの動きで、見す見すチャンスを逃す。

こうして見ると、デイトレードのデメリットがそのままスイングトレードのメリットになっている気がする。どちらも一長一短がある。ケース・バイ・ケースで使い分ける、ということなのだろう。しかし、そんなことはどうでもいい。自分の場合はどうなのかが問題だ。

(一時的な)結論:
毎日少額でも確実にプラスを得て行きたい。それにはデイトレードが必須だ(元々この考えからトレードを始めた)。かといって、時折プレゼントのように得られる、ビッグサプライズ(値幅の大きく伸びた利益)は捨てがたい。
デイトレードの良さとスイングトレードの甘みを考え、(資金量が非常に問題なのだが)良い所取りで、「当日利益がでている株に関しては利益最優先で売っていく。これを基本に利幅が伸びそうな銘柄は、最長でも1週間以内で手仕舞うという条件付きでオーバーナイトする」――でしばらくやって見ようと思う。これからも検討継続(2005/03/27)。

●ひとこと(3)
買うのは簡単?――この間「株は買うのは簡単なんだけど、売るのが難しい」と知り合いが言っていた。これは本当なのだろうか? 僕は「株は買うのが難しく、売るのは簡単」だと思っている。正確には「株は(安値圏で)買うのが難しく、(損をしない程度の利益で)売るのは簡単」となる。(株価より保有を優先する場合は別だが)安易に買わず、できるだけ安値で買うことに気を使ったほうがいい。そうすれば買った時点ですでに、いい加減に買った人より、利益が生まれていく可能性が高い。売るのは、(大きな利幅を狙うと難しくなるが)買った株価より高ければいい、と考えれば簡単になる(2005/03/28)。



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