トレード手法覚書
  
  〜損をしないトレード方法を考える〜


Update 2008/02/09


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システムトレード


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システムトレード
スイングで売買してきて、買いタイミングはそこそこ良いのだが、どうも売りのタイミングが冴えない。後からチャートを見て、あるシグナルが出たら売ればいいのは分かる。だがリアルタイムにはどうも動けない。気づくとすでにタイミングは遅れ、株価は下落している、売る気にもならなくなる。

いくらなんでもこれではまずいので、売りのタイミングをいろいろ調べた。だがなかなか「これだ」というのに出会わない。これだものリアルタイムに上手く売るなんてできるわけがない。仕方なく「適当に上げたら売る」というアバウトな方法を採用してみる。これも、売った後急騰したりで、後悔させられ、それから簡単に売れなくなる(なんと欲深)。結果また持ちすぎて負けることになる。

今までこんな難しい裁量トレードをよくやってきたものだと思う(だからスイングでは上手く売り抜けられなかった)。しかし懲りずにしつこく調べた。そのうち何となく「このタイミングでは」というのに気づいてきた。しかし、それをリアルタイムに判断していくのはやはり難しく、今までの負けの繰り返しになる。そんなところからシステムトレードという考えが出てきた。良い売買タイミングが掴めれば、その時の条件を判定できるようにプログラムしておき、売買シグナルを出させる。テストを繰り返して煮詰めていけばいい――と言うのは簡単だが――いろいろ苦労した。
以下はその都度メモとして書いていたものなので、忘れないように残しておいた(思いつきなので、重複する表現や同じ考え方が繰り返されたりする)。


目的
●売りタイミングをまずまずにする
システムトレード、そもそもの目的は、売りのタイミングが掴めないのを補完することだった。あまり無理をせずまずまずで売り抜けられれば良いと考えていた。そういう意味からも売買タイミングだけ自動化すればいいので、自動売買は目標にはない。とりあえず売買ルール(ストラテジー)だけを考えている。

ポイントは?
いままで安全にトレードすることを最重要としてきた。システムトレードをするにあたり、まずはこの部分をクリアしてからと思った(安全なエリアかどうか->取れそうかどうか->[負けないなら]->トレードのエリアを広げる->[負けないなら]->利益を追う)。基本的にトレンドフォローなのでまずはトレンドを掴む。次にトレンドの転換点を掴む(転換後、トレンドが持続すること)。そしてそれらをできるだけ早く、的確に掴む工夫、それだけだ。安全なエリアでいつ仕掛け、いつ手仕舞うかが分かるかどうかがポイントだと思っている。

細かいことは後から
ストラテジーだけを考えているので、勝率や平均損益、ドローダウンなど様々に判断する必要もあるかとも思うが、まずは、利益率が多少減ろうと銘柄に関係なく、(カーブフィティングしない)売買タイミングが思うとおりに抽出できるかどうかだけを考えて作ろうと思っている。その点だけに絞ってシステムを構築していくつもりでいる。他のことはその後からでもいい。
->これは途中から考えが変わった。ストラテジーを工夫しながら、その都度プロフィットファクターやドローダウンを評価しながら進めていかないと、すぐにカーブフィティングしてしまう。途中からは、動きの似ていない銘柄を平行させ、ストラテジーを工夫していった。


作り方、考え方
●簡単には行かない
初めはある銘柄を選んで、RSI が25より下や5日移動平均が25日移動平均より上など、よくあるパターンでシグナルが出た時、単純にエントリー、エグジットをテストしてみたがあまり良い結果は得られなかった。選んだ銘柄でたまたま上手くいったとしても、同じ条件で他の銘柄をテストするとぜんぜんダメになったりした。そんなこんなで売買タイミングをまとめるまでにはかなり時間を要した(株式の場合、銘柄が沢山あるので、この条件でも上手くいかない場面が出てくるだろう)。カーブフィティングしないように改良を続けていくつもりだ。株式で条件が絞り込めれば、FXや日経先物などにも対応できるのではないか、と思っている。

●気をつけたこと
最適化し過ぎて、カーブフィティング(過去のデータで利益が最大になるようにパラメータを最適化してしまうこと)にならないようにする。特定銘柄のタイミングを調べていくと、利益が最大になるようにパラメータを設定していくことになる(パラメータを決めることですでに最適化が始まっている)。しかしそのパラメータを用い他の銘柄でテストすると売買タイミングがずれてくる。だから、移動平均線や終値などの基本的なもの(あるがままのデータを生かす)を使い、極力加工したデータを使わないようにした(マーケットから直接得られる情報をそのまま使う)。

●システムの流れ
過去の株価データを読み込ませておいたExcelに、RSSを通してリアルタイムなデータを追加表示させ、その数値を元に移動平均線やMACDなどのテクニカル指標を計算で求め、売買条件を記述したセルやVBAでタイミングを判定させる。こうした細かいことを銘柄ごとにやり、その結果をひとつのシートに表示させ、売買サインを監視する。日々のデータの更新はマクロやVBAで自動化する。
将来は、Excelでは自由度が限られるので、C++でプログラミングしていく予定でいる(ストラテジーが相当固まってくればの話)。

続く……。

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